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小米手机的短信设置密码的功能，通常是通过应用锁或者系统安全功能来实现的。以下是设置步骤。
1、打开“设置”。
2、在设置菜单中找到并点击“应用锁”或“应用设置”选项（可能因MIUI版本不同而有所差异）。
3、在弹出的窗口中输入你的密码或者指纹验证身份。
4、在应用列表中，找到“短信”应用，并将其右侧的开关按钮打开，即可为短信应用设置密码。
也可以通过系统设置里的隐私保护或安全功能来设置短信密码，如果上述方法不适用，建议查看小米手机的用户手册或在线查找针对具体手机型号和MIUI版本的相关教程。
给短信应用设置密码可能会影响到日常的使用体验，因为每次进入短信应用都需要验证密码，请根据个人需求和实际情况决定是否设置。